Фельфе родился в 1918 году в Дрездене, в семье полицейского. Когда к власти пришли нацисты, он вступил в «Гитлерюгенд», а затем, по достижении определенного возраста, был принят в СА. Через пару лет Фельфе уже командовал мобильным подразделением НСКК, организации, которую Гитлер использовал в предвоенные годы для устрашения населения и налетов на магазины и дома, принадлежавшие евреям. Подразделения СС и НСКК были основной ударной силой в погромах, прокатившихся по Германии 10 и 11 ноября 1938 года после убийства евреем сотрудника германского посольства в Париже. Показательно, что Фельфе ухитрился не попасть на передовую во время войны. В 1939 году он пристроился на тепленькое местечко в РСХА. В войну его работа была скорее связана с обеспечением безопасности нацистских руководителей, чем с разведкой, однако ближе к концу войны его назначили начальником швейцарского отдела СД, который создал большую разведывательную сеть в Швейцарии и наблюдал за деятельностью там Аллена Даллеса.
Позднее Фельфе утверждал, что его людям удалось внедриться в резидентуру американского Управления стратегических служб в Берне и получать достоверную информацию о Тегеранской и Ялтинской конференциях. Не исключено, что это была пустая похвальба, весьма характерная для Фельфе. Много лет спустя, уже работая в Пуллахе, он заработал репутацию человека, не гнушавшегося присвоить себе чужие заслуги. В действительности в последние месяцы Третьего рейха он был занят организацией переправки за границу драгоценностей и сокровищ искусства, награбленных его хозяевами.
В марте 1945 года, опасаясь попасть в плен к русским, Фельфе бежал из Берлина на Рейн. Ему не так повезло, как многим другим эсэсовцам, которые переоделись в форму военнослужащих вермахта или просто «легли на дно», когда этот регион заняли американские и британские войска. Фельфе был взят в плен в эсэсовском мундире, и в мае 1945 года англичане отправили его и других пленных, подозревавшихся в совершении военных преступлений, сначала в центр допросов в Кенсингтоне, затем в Донкастер и, наконец, в Канаду. Семнадцать лет спустя на судебном процессе Фельфе пытался объяснить свою работу на коммунистов плохим обращением с ним в британских концлагерях, в результате чего он возненавидел англосаксонскую расу. Он также заметил, что, работая у Гелена, он в душе не одобрял сотрудничество «Организации» с американцами. По-человечески, наверное, можно понять глубокую ненависть Фельфе к этим двум нациям, которые были врагами его фюрера и разбомбили дотла его родной город Дрезден. Среди погибших были и его родственники. Но в целом Фельфе был аполитичен. Его действия диктовались желанием всегда быть на стороне победителей, жить припеваючи, делать деньги и испытывать упоение личной властью. На заре своей сознательной жизни он был стойким нацистом; позднее он охотно ухватился за возможность работать на британскую разведку; затем состоял на службе у ЦРУ и в конце концов решил связать свою судьбу с коммунистами.
Освобожденный в 1946 году из плена, Фельфе в составе большой армии военнопленных вернулся в Германию, где ему как бывшему эсэсовцу предстояло пройти через процедуру денацификации. Почти невероятно, но факт: из этой чистки он вынырнул, отмывшись добела. В его учетной карточке появился штамп: «4-я категория, непричастен». Вскоре после этого он устроился осведомителем в штаб-квартиру британской разведки в Мюнстере и помогал вылавливать бывших эсэсовцев и сотрудников гестапо, занесенных в список военных преступников. Вознаграждение за выдачу бывших товарищей по оружию было скудным. Время от времени, помимо денег, ему перепадали несколько пачек сигарет, консервы, кофе, бутылка-другая виски. Жизнь Фельфе была неустроенной. Он не мог воссоединиться со своей женой и матерью, которые жили в советской оккупационной зоне. Наконец он получил должность в Министерстве по внутригерманским делам, которое опекало миллионы беженцев с Востока, занималось социальным обеспечением, а также вело побочную контрразведывательную деятельность, выявляя среди беженцев коммунистических агентов. Работа Фельфе как раз и состояла в информировании начальства о подозреваемых лицах. Выполняя эту задачу, он внедрился в левые группы в Бонне и Кёльне.
В 1948 году он встретил своего старого товарища. Это был Эрвин Макс Тибель, до войны работавший адвокатом в Радберге. Позднее, в звании шарфюрера СС, служил в подчинении у Фельфе в РСХА. Тибель, человек довольно застенчивый, с мягкими манерами, так и не смог сделать карьеру ни в национал-социалистической партии, ни в СС, но после войны ему повезло больше, чем Фельфе. Он был теперь процветающим торговцем недвижимостью в Лендрингхаузене, маленьком городке в Вестфалии. У него был хороший дом, и он предложил Фельфе пожить у него. Тибель рассказал Фельфе о бедственном положении их друга, которым оба они восхищались в славные дни Третьего рейха, штурмбаннфюрера СС Ганса Клеменса.
Клеменс принадлежал к элите СС. Уроженец Дрездена, подобно Фельфе и Тибелю, он относился к числу «старых бойцов», так как вступил в НСДАП на заре ее существования, в 20-е годы. Будучи сыном дирижера военного оркестра, он в детстве учился музыке и некоторое время зарабатывал себе на пропитание тем, что играл на пианино в пивных. Однако вскоре его жизнь круто изменилась. Он стал профессиональным погромщиком, разгонявшим митинги политических оппонентов. Делал он это настолько успешно, что его назначили командиром районного отряда штурмовиков, которые тогда находились на нелегальном положении. Он заработал кличку «Ужас Пишена», пригорода Дрездена, где он проживал. Этого оказалось достаточно, чтобы Гитлер, придя в 1933 году к власти, назначил его начальником местной полиции. Восхождение Клеменса по ступеням служебной лестницы продолжалось, и вскоре ему был присвоен классный чин советника юстиции, и его назначили начальником управления гестапо.
После допроса Клеменса у господина советника для тысяч социал-демократов, коммунистов, профсоюзных деятелей, евреев, католических священников и других «нежелательных лиц» открывался только один путь: в концлагерь.
Не удивительно, что руководство гестапо заметило усердие этого изверга с бычьим загривком и перевело его на более важный пост в Берлин, в РСХА. Там он стал работать в аппарате Гейдриха. Помня о своих дрезденских товарищах, Клеменс постепенно перетащил их в столицу. Занимая высокий пост в гестапо и стремясь продвинуться еще выше, он расстался с некоторыми своими слишком вульгарными манерами. Гиммлер требовал, чтобы его офицеры выглядели респектабельными и были корректными.
В течение непродолжительного времени Клеменс возглавлял разведывательный отдел СД и был непосредственным начальником Фельфе. В 1943 году его откомандировали в Рим в качестве «атташе службы безопасности» и главного офицера связи гестапо при ОВРА, спецслужбе Муссолини. Измена итальянцев своим недавним союзникам дала Клеменсу возможность активно проявить себя, что пришлось ему больше по вкусу. Он командовал частями СС, перед которыми поставили задачу проучить как следует непостоянных друзей. Совершая налеты на города и деревни Ломбардии, он приобрел кличку «Тигр Комо». В конце войны вместе со своими головорезами цопал в плен к американцам, а те передали его итальянским властям. Клеменсу было предъявлено обвинение в том, что он отдал приказ о расстреле 335 итальянских заложников. Пока тот сидел в итальянской тюрьме, Фельфе и Тибель слали ему ободряющие письма и продовольственные посылки. Отсидев четыре года, Клеменс вышел на свободу и приехал в дом Тибеля, где его тепло встретили оба старых приятеля.
Троица стала обсуждать свое будущее. Фельфе погрузился в мрачное настроение. То, чем он занимался, вызывало у него отвращение, а в новую полицию его не приняли из-за эсэсовского прошлого, несмотря на рекомендацию английской разведки. Тибеля вполне устраивало занятие коммерцией, однако он был готов выполнить любой приказ Клеменса. А у того уже имелось решение всех их проблем. Когда он отбывал заключение в Италии, его жена, оставшаяся в Дрездене, написала ему, что установила очень хорошие отношения с «важ-ними лицами», которые готовы предоставить мужу хорошо оплачиваемую работу, если он пожелает обосноваться в Западной Германии. Хотя она о многом умолчала, но ее муж догадался, что эти «важные лица» были каким-то образом связаны с советской военной администрацией. После переезда Клеменса к Тибелю переписка продолжилась, и фрау Клеменс предложила своему мужу встретиться с ее друзьями. Весной 1945 года он отправился в Валькенрид, деревню на границе между оккупационными зонами. Там познакомился с мужчиной, который представился ему полковником Советской армии и попросил называть его «Максом». Русский сказал, что знает о Клеменсе все и считает его «превосходным разведчиком». Затем советский полковник пригласил его в Дрезден. Клеменса это немного насторожило, но, как он показал на своем процессе, состоявшемся десять лет спустя, «русский обнял и поцеловал меня и дал мне тысячу марок, добавив, что эти деньги в восточной зоне тратить не нужно, потому что я его гость». Встретившись в Дрездене на вилле, принадлежавшей КГБ, они ударили по рукам. Клеменс должен был отправиться назад в Западную Германию, где его задачей было устроиться на работу либо в какое-нибудь федеральное министерство, либо в американский штаб и добывать для русских ценную информацию. Жена поцеловала его на прощание, но сказала, что останется в Дрездене. Клеменса это не удивило, поскольку он уже понял, что она — любовница «Макса».